Computing the noise covariance matrix of the local linearization scheme for the numerical solution of stochastic differential equations

  1. Jimenez, J.C.
  2. Valdes, P.A.
  3. Rodriguez, L.M.
  4. Riera, J.J.
  5. Biscay, R.
Revista:
Applied Mathematics Letters

ISSN: 0893-9659

Año de publicación: 1998

Volumen: 11

Número: 1

Páginas: 19-23

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/S0893-9659(97)00126-2 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor
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