Computing the noise covariance matrix of the local linearization scheme for the numerical solution of stochastic differential equations

  1. Jimenez, J.C.
  2. Valdes, P.A.
  3. Rodriguez, L.M.
  4. Riera, J.J.
  5. Biscay, R.
Revista:
Applied Mathematics Letters

ISSN: 0893-9659

Any de publicació: 1998

Volum: 11

Número: 1

Pàgines: 19-23

Tipus: Article

DOI: 10.1016/S0893-9659(97)00126-2 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor
Font de les dades: Scopus