Revisiones en el ciclo económico con Circulant SSA

  1. Juan Vicente Bógalo Román
  2. Pilar Poncela
  3. Eva Senra
Libro:
Sextas Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Alcalá: Humanidades y Ciencias Sociales
  1. Cristina Tejedor Martínez (coord.)
  2. Antonio Guerrero Ortega (coord.)
  3. Germán Ros Magán (coord.)
  4. Francisco Pascual Vives (coord.)
  5. Paloma Ruíz Benito (coord.)
  6. Vanessa Tabernero Magro (coord.)

Editorial: Editorial Universidad de Alcalá ; Universidad de Alcalá

ISBN: 978-84-16599-47-9

Año de publicación: 2017

Páginas: 187-198

Congreso: Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Alcalá (6. 2017. null)

Tipo: Aportación congreso

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Resumen

El Análisis Espectral Singular, SSA, es una potente técnica no paramétrica para extracción de señales en series temporales. La versión Circulant destaca por sus buenas propiedades de separabilidad de las componentes estimadas, tanto con las series temporales estacionarias como no estacionarias, En este trabajo se analiza la influencia del tamaño de la ventana en las revisiones de la estimación del ciclo, toman- do como estimador la primera diferencia de la componente de ciclo-tendencia, El análisis se realiza con series reales como los IPI de Francia y USA donde se comparan las revisiones que produce Circulant SSA con las obtenidas por un procedimiento para- métrico basado en modelos ARIMA como es Tramo-Seats. Se observa que Circulant SSA produce revisiones de menor cuantía.

Fuente de los datos: Dialnet