VaR as the CVaR sensitivity: Applications in risk optimization

  1. Balbás, A.
  2. Balbás, B.
  3. Balbás, R.
Revista:
Journal of Computational and Applied Mathematics

ISSN: 0377-0427

Any de publicació: 2017

Volum: 309

Pàgines: 175-185

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.CAM.2016.06.036 GOOGLE SCHOLAR

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Font de les dades: Scopus