Modelos de series temporales con rupturas tendenciales y estructuras cíclicas asimétricas y bruscas

  1. Senra Díaz, Eva
unter der Leitung von:
  1. Antoni Espasa Terrades Doktorvater/Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidad Carlos III de Madrid

Fecha de defensa: 25 von Mai von 1998

Gericht:
  1. Daniel Peña Sánchez de Rivera Präsident/in
  2. Esther Ruiz Ortega Sekretär/in
  3. Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Vocal
  4. Agustín Maravall Vocal
  5. José Ramón Cancelo de la Torre Vocal

Art: Dissertation

Teseo: 68952 DIALNET

Zusammenfassung

Se estudia el problema de la evolución tendencial de las series economicas, El trabajo esta organizado en tres capitulos, siendo el capitulo de union entre ellos la descripcion del comportamiento sintematico a crecer con posibles cambios esporadicos de pendiente, asi como comportamientos ciclicos asimetricos y bruscos de las series economicas. Se analizan las principales referencias bibliograficas relacionadas con el analisis o la modelización de la tendencia y de los comportamientos ciclicos mencionados que muestran las series economicas, analizando las diferencias y similitudes entre los diferentes esquemas propuestos para tal fin en la literatura y obtener conclusiones sobre el tipo de estructuras que pueden ser más relevantes. Se propone un nuevo tipo de modelo denominado de "raices unitarias cambiantes"que se engloba dentro de los modelos vistos anteriormente, presentandose como una alternativa aceptable. Se extiende a un contexto econometrico el hecho de que cambios esporádicos de tendencia y las asimetrias ciclicas y bruscas pueden afectar tambien a las relaciones a largo plazo entre variables economicas. Este hecho se ilustra con un modelo econometrico no lineal para la inversión española en función del PIB y otras variables relevantes. El autor aporta una serie de conclusiones extraidas de los analisis que realiza. Concluye que la elasticidad a largo plazo entre las variables no es un parametro constante. Se incluye lista de referencias bibliograficas.