Modelos no lineales en finanzas

  1. Olmeda Martos, José Ignacio
Dirigida por:
  1. Sergio Barba-Romero Director/a

Universidad de defensa: Universidad de Alcalá

Año de defensa: 1996

Tribunal:
  1. José Antonio Gonzalo Angulo Presidente
  2. Joaquín Pérez Navarro Secretario/a
  3. Daniel Villalba Vilá Vocal
  4. Angel Bergés Lobera Vocal
  5. Francisco Javier Segovia Pérez Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 56789 DIALNET

Resumen

EN LA PRESENTE TESIS SE PRESENTA Y ANALIZA CIERTA EVIDENCIA A FAVOR DE LA EXISTENCIA DE COMPONENTES NO LINEALES EN PROBLEMAS DE PREDICCION DE SERIES BURSATILES Y CLASIFICACION FINANCIERA, EN EL CASO DINAMICO MOSTRAMOS QUE LA NO LINEALIDAD PUEDE SER MUY SIGNIFICATIVA, Y QUE ESTA ALTERA LAS CONCLUSIONES QUE SE DERIVARIAN DE OTROS TIPOS DE ANALISIS RECIENTEMENTE PROPUESTOS EN LA LITERATURA. EN EL PROBLEMA DE CLASIFICACION FINANCIERA (PREDICCION DE QUIEBRA BANCARIA) COMPARAMOS DIVERSAS TECNICAS LINEALES Y NO LINEALES, MOSTRANDO QUE ESTAS ULTIMAS OFRECEN CLARAS VENTAJAS EN TERMINOS PREDICTIVOS. FINALMENTE, PROPONEMOS MODELOS HIBRIDOS QUE CONDUCEN A PREDICCIONES MAS EXACTAS QUE LAS DEL MEJOR MODELO INDIVIDUAL.