Determinación del riesgo de tipo de interés en el mercado español una propuesta práctica
- Leber, Marco
- Prosper Lamothe Fernández Director
Universidade de defensa: Universidad Autónoma de Madrid
Fecha de defensa: 27 de marzo de 1996
- Juan José Durán Herrera Presidente/a
- Eliseo Navarro Arribas Secretario
- Eugenio Domingo Solans Vogal
- Francisco Prieto Pérez Vogal
- Vicente Meneu Ferrer Vogal
Tipo: Tese
Resumo
La tesis define el problema de riesgos en el mercado financiero, se realiza un estudio historico del problema. Se clasifican distintos enfoques de tratamiento del problema de riesgos en las entidades financieras. A continuacion se propone una metodologia de control de riesgos basada en el concepto del valor actual de flujos futuros de todos los instrumentos en la cartera. Se estudia la estructura temporal de tipos de interes en el mercado español para el periodo 1990-1995, como la base de la estimacion de riesgos con el metodo monte carlo estructurado. Se aplica dicha metodologia para distintas carteras para determinar la bondad del estimador de riesgo propuesto.