Sensibilidad a las correlaciones entre líneas de negocio del SCR del módulo de suscripción no vida basado en la fórmula estándar
- Ferri Vidal, Antonio
- Bermúdez, Lluís
- Alcañiz, Manuela
ISSN: 0534-3232
Argitalpen urtea: 2011
Zenbakia: 17
Orrialdeak: 75-90
Mota: Artikulua
Beste argitalpen batzuk: Anales del Instituto de Actuarios Españoles
Laburpena
Solvency capital requirement (SCR) based on Solvency II standard formula is mainly given by some pre-established parameters. Some of these parameters define the lines of business� correlation matrix. This work shows an estimation of the 2010 solvency non life underwriting requirement of Spanish non life market and a sensitivity analysis of the non life underwriting risk SCR to changes in lines of business� correlation matrix.
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