Publicaciones en las que colabora con Antonio Díaz Pérez (17)

2022

  1. Yield curve data choice and potential moral hazard: An empirical exercise on pricing callable bonds

    International Journal of Finance and Economics, Vol. 27, Núm. 2, pp. 2124-2145

2020

  1. Yield curves from different bond data sets

    Review of Derivatives Research, Vol. 23, Núm. 2, pp. 191-226

2019

  1. Zero-coupon interest rates: Evaluating three alternative datasets

    Economic Research-Ekonomska Istrazivanja , Vol. 32, Núm. 1, pp. 3987-4014

2018

  1. What if two different interest rates datasets allow for describing the same financial product?

    Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018

2011

  1. Term structure of volatilities and yield curve estimation methodology

    Quantitative Finance, Vol. 11, Núm. 4, pp. 573-586

2010

  1. A principal component analysis of the Spanish volatility term structure

    International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 49, pp. 150-155

  2. Estimating the volatility term structure

    Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

2009

  1. An evaluation of contingent immunization

    Journal of Banking and Finance, Vol. 33, Núm. 10, pp. 1874-1883

  2. International evidence on alternative models of the term structure of volatilities

    Journal of Futures Markets, Vol. 29, Núm. 7, pp. 653-683

2008

  1. Mercados españoles de deuda del Estado: impacto de la Unión Monetaria Europea

    Moneda y crédito, Núm. 227, pp. 37-81

2006

  1. Spanish Treasury bond market liquidity and volatility pre- and post-European Monetary Union

    Journal of Banking and Finance, Vol. 30, Núm. 4, pp. 1309-1332

2003

  1. Liquidity Premiums between Treasury Asset Markets

    Documentos de Trabajo ( Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales )

2002

  1. La prima de liquidez en la Deuda del Estado

    Revista de economía aplicada, Vol. 10, Núm. 29, pp. 23-58

  2. Yield Spread and Term to Maturity: Default vs. Liquidity

    European Financial Management, Vol. 8, Núm. 4, pp. 449-477

2001

  1. Yield spread and term to maturity: default vs. liquidity

    IX Foro de Finanzas

2000

  1. El diferencial de rentabilidad de la renta fija privada y su relación con el plazo

    Matemática financiera y actuarial : ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano, Bilbao, 26, 27 y 28 de abril de 2000

  2. El efecto edad en la liquidez de la Deuda del Estado

    Documentos de Trabajo ( Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales )