Tesis doctoral

  1. Ensayos sobre la sonrisa de volatilidad en mercados de opciones 2000

    Universidad Carlos III de Madrid

Tesis dirigidas (4)

  1. Risk management and regulatory capital requirements in reverse mortgages 2022

    Universidad de Alcalá

    FUENTE MERENCIO, IVÁN DE LA

  2. Distribuciones de probabilidad alternativas para la gestión de riesgo en mercados financieros 2015

    Universitat de València

    Jiménez Moscoso, José Alfredo

  3. Continuous time kalman filter models for the valuation of commodity futures and options 2013

    Universidad de Castilla-La Mancha

    GARCÍA MIRANTES, ANDRÉS

  4. Commodity models. An step forw ard. 2009

    Universidad de Castilla-La Mancha

    Poblacion García, Francisco Javier

Tribunales de tesis (6)

  1. Vocal del tribunal

    Materias Primas de Energía : Nuevos Enfoques para la Valoración de Opciones: Energy Commodities : New Approaches For Pricing Options 2022

    Universidad Complutense de Madrid

    FRAU GOMILA, MARIA DEL CARMEN

  2. Presidente del tribunal

    Four essays on financial risk quantification 2020

    Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

    Mora Valencia, Andrés

  3. Presidente del tribunal

    Nuevas técnicas de estimación en modelos de derivados de materias primas bajo la medida neutral al riesgo 2018

    Universidad de Valladolid

    Habibi Lashkari, Ziba

  4. Presidente del tribunal

    Essays on european natural gas market 2018

    Universitat de València

    MARTINEZ MARTINEZ, BEATRIZ

  5. Vocal del tribunal

    Precios y volatilidad en el mercado español de opciones sobre renta variable 2007

    Universidad Complutense de Madrid

    GONZALEZ PEREZ, MARIA TERESA

  6. Secretario del tribunal

    Riesgo de interés e inflación en el mercado bursatil español 2006

    Universidad de Castilla-La Mancha

    Jareño Cebrián, Francisco