Inference methods for discretely observed continuous-time stochastic volatility models: A commented overview

  1. Jimenez, J.C.
  2. Biscay, R.J.
  3. Ozaki, T.
Revista:
Asia-Pacific Financial Markets

ISSN: 1387-2834

Año de publicación: 2005

Volumen: 12

Número: 2

Páginas: 109-141

Tipo: Artículo

DOI: 10.1007/S10690-006-9015-8 GOOGLE SCHOLAR
Fuente de los datos: Scopus