Inference methods for discretely observed continuous-time stochastic volatility models: A commented overview

  1. Jimenez, J.C.
  2. Biscay, R.J.
  3. Ozaki, T.
Zeitschrift:
Asia-Pacific Financial Markets

ISSN: 1387-2834

Datum der Publikation: 2005

Ausgabe: 12

Nummer: 2

Seiten: 109-141

Art: Artikel

DOI: 10.1007/S10690-006-9015-8 GOOGLE SCHOLAR
Datenquelle: Scopus