Inference methods for discretely observed continuous-time stochastic volatility models: A commented overview

  1. Jimenez, J.C.
  2. Biscay, R.J.
  3. Ozaki, T.
Revista:
Asia-Pacific Financial Markets

ISSN: 1387-2834

Any de publicació: 2005

Volum: 12

Número: 2

Pàgines: 109-141

Tipus: Article

DOI: 10.1007/S10690-006-9015-8 GOOGLE SCHOLAR
Font de les dades: Scopus