El riesgo de variación de preciosalternativas de protección

  1. FERNANDEZ IZQUIERDO M. ANGELES
Dirigée par:
  1. Vicente Meneu Ferrer Directeur/trice

Université de défendre: Universitat de València

Année de défendre: 1991

Jury:
  1. María Paz Jordá Durá President
  2. Eliseo Navarro Arribas Secrétaire
  3. Máximo Borrell Vidal Rapporteur
  4. Antonio Alegre Escolano Rapporteur
  5. Isidro Antuñano Maruri Rapporteur

Type: Thèses

Teseo: 31074 DIALNET

Résumé

ANTE LA ACTUAL FLUCTUACION DE LOS PRECIOS EN LOS MERCADOS FINANCIEROS, EL OBJETIVO DE LA TESIS HA SIDO SISTEMATIZAR LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS Y OPERACIONES EXISTENTES EN DICHOS MERCADOS PARA PROTEGERSE DE ESE RIESGO, CONSTRUYENDO UN ARMAZON TEORICO DE APLICACION, A TRAVES DE LA DIFERENCIACION DE LOS OBJETIVOS BASICOS DEL OPERADOR: GARANTIZAR, ASEGURAR Y CUBRIR EL PRECIO. ASEGURAR SUPONE OPERAR CON CONTRATOS DE OPCIONES ADOPTANDO UNA ESTRATEGIA SIMPLE DE TOMADOR DE LA MISMA, YA SEAN "CALLS" O "PUTS". GARANTIZAR IMPLICA NEGOCIAR CON OPERACIONES A PLAZO DE ENTRE LAS QUE DESTACAN LOS FRA Y LOS SWAP. EL OBJETIVO DE CUBRIR SE PUEDE ALCANZAR A TRAVES DE LA NEGOCIACION DE CONTRATOS DE FUTUROS, O MEDIANTE LA OPERATORIA DE CONTRATOS DE OPCIONES, ADOPTANDO EN ESTE CASO UNA ESTRATEGIA DINAMICA EN DICHOS MERCADOS.