Determinación del riesgo de tipo de interés en el mercado español una propuesta práctica

Resumen

La tesis define el problema de riesgos en el mercado financiero, se realiza un estudio historico del problema. Se clasifican distintos enfoques de tratamiento del problema de riesgos en las entidades financieras. A continuacion se propone una metodologia de control de riesgos basada en el concepto del valor actual de flujos futuros de todos los instrumentos en la cartera. Se estudia la estructura temporal de tipos de interes en el mercado español para el periodo 1990-1995, como la base de la estimacion de riesgos con el metodo monte carlo estructurado. Se aplica dicha metodologia para distintas carteras para determinar la bondad del estimador de riesgo propuesto.