Estructura temporal de los tipos de interés e inmunización financiera en el mercado español
- NAVE PINEDA, JUAN MIGUEL
- Eliseo Navarro Arribas Doktorvater
Universität der Verteidigung: Universitat de València
Jahr der Verteidigung: 1998
- Dulce Contreras Bayarri Präsident/in
- María Teresa Barreiras Sekretär/in
- Alejandro Balbás de la Corte Vocal
- Gonzalo Rubio Irigoyen Vocal
- Antonio Alegre Escolano Vocal
Art: Dissertation
Zusammenfassung
En esta Tesis Doctoral se estudia en primer lugar el problema de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés y se propone una metodología para aplicarla al caso español. En la segunda parte de la Tesis se desarrolla un modelo bifactorial para la gestión de carteras de renta fija libres de riesgo de insolvencia, basado en el análisis de duración. Por último se contrasta el modelo desarrollado con datos del mercado español obteniéndose resultados satisfactorios.