Estructura temporal de los tipos de interés e inmunización financiera en el mercado español
- NAVE PINEDA, JUAN MIGUEL
- Eliseo Navarro Arribas Directeur
Université de défendre: Universitat de València
Année de défendre: 1998
- Dulce Contreras Bayarri President
- María Teresa Barreiras Secrétaire
- Alejandro Balbás de la Corte Rapporteur
- Gonzalo Rubio Irigoyen Rapporteur
- Antonio Alegre Escolano Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
En esta Tesis Doctoral se estudia en primer lugar el problema de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés y se propone una metodología para aplicarla al caso español. En la segunda parte de la Tesis se desarrolla un modelo bifactorial para la gestión de carteras de renta fija libres de riesgo de insolvencia, basado en el análisis de duración. Por último se contrasta el modelo desarrollado con datos del mercado español obteniéndose resultados satisfactorios.