Estructura temporal de los tipos de interés e inmunización financiera en el mercado español
- NAVE PINEDA, JUAN MIGUEL
- Eliseo Navarro Arribas Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universitat de València
Defentsa urtea: 1998
- Dulce Contreras Bayarri Presidentea
- María Teresa Barreiras Idazkaria
- Alejandro Balbás de la Corte Kidea
- Gonzalo Rubio Irigoyen Kidea
- Antonio Alegre Escolano Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
En esta Tesis Doctoral se estudia en primer lugar el problema de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés y se propone una metodología para aplicarla al caso español. En la segunda parte de la Tesis se desarrolla un modelo bifactorial para la gestión de carteras de renta fija libres de riesgo de insolvencia, basado en el análisis de duración. Por último se contrasta el modelo desarrollado con datos del mercado español obteniéndose resultados satisfactorios.