Publicaciones (70) Publicaciones de Eliseo Navarro Arribas

2024

  1. A simplified model for measuring longevity risk for life insurance products

    Financial Innovation, Vol. 10, Núm. 1

2023

  1. Impact of COVID-19 on Spanish mortality rates in 2020 by age and sex

    Journal of public health (Oxford, England), Vol. 45, Núm. 3, pp. 577-583

  2. Impacte de la COVID-19 i de les mesures per combatre-la en les taxes de mortalitat de la població de les Illes Balears. Noves evidències 2020-2021

    Anuari de l'envelliment: Illes Balears, Año 2023, pp. 64-84

  3. Productos financieros que te protegen de la inflación y te anticipan su evolución

    Actuarios, Núm. 52, pp. 36-39

  4. Proposal for calculating regulatory capital requirements for reverse mortgages

    Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 88

2022

  1. Impacte de la COVID-19 i de les mesures per combatre-la en les taxes de mortalitat de la població de les Illes Balears

    Anuari de l'envelliment: Illes Balears, Año 2022, pp. 20-45

  2. Impacto del COVID-19 y las medidas antipandemia sobre las tasas de mortalidad de la población española en 2020

    Actuarios, Núm. 50, pp. 53-57

  3. Tasas de mortalidad de la población española en 2020: efectos de la pandemia por COVID-19 y de las medidas para contenerla

    Indice: Revista de Estadística y Sociedad, Núm. 86, pp. 36-39

  4. Yield curve data choice and potential moral hazard: An empirical exercise on pricing callable bonds

    International Journal of Finance and Economics, Vol. 27, Núm. 2, pp. 2124-2145

2021

  1. Estimating regulatory capital requirements for reverse mortgages. An international comparison

    International Review of Economics and Finance, Vol. 74, pp. 239-252

2020

  1. A comparison of forecasting mortality models using resampling methods

    Mathematics, Vol. 8, Núm. 9

  2. Constructing dynamic life tables with a single-factor model

    Decisions in Economics and Finance, Vol. 43, Núm. 2, pp. 787-825

  3. Reverse mortgage risks. Time evolution of VAR in lump-sum solutions

    Mathematics, Vol. 8, Núm. 11, pp. 1-17

  4. Yield curves from different bond data sets

    Review of Derivatives Research, Vol. 23, Núm. 2, pp. 191-226

2019

  1. Constructing dynamic life tables with a single factor model

    Documentos de Trabajo (IAES, Instituto Universitario de Análisis Económico y Social)

  2. Matemáticas de las operaciones financieras

    , 2019

  3. Una alternativa per al finançament de les necessitats de les persones grans: la hipoteca inversa

    Anuari de l'envelliment: Illes Balears, Año 2019, pp. 71-84

  4. Zero-coupon interest rates: Evaluating three alternative datasets

    Economic Research-Ekonomska Istrazivanja , Vol. 32, Núm. 1, pp. 3987-4014

2018

  1. A single factor model for constructing dynamic life tables

    Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018

  2. Estimating regulatory capital requirements for reverse mortgages: An international comparison

    Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018