Eliseo
Navarro Arribas
Catedrático/a de Universidad
Tesis doctoral
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La inmunización financiera 1987
Universitat de València
Tesis dirigidas (13)
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Risk management and regulatory capital requirements in reverse mortgages 2022
Universidad de Alcalá
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Un nuevo modelo dinámico de mortalidad basado en la edad clave y uso de técnicas de remuestreo para su evaluación 2021
Universidad de Alcalá
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Dinámica de la mortalidad de la población española: una nueva visión del modelo de Lee-Carter 2017
Universidad de Alcalá
REQUENA CABEZUELO, PILAR
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Métodos numéricos para la valoración de derivados complejos. 2014
Universidad de Castilla-La Mancha
Montealegre Moyano, Álvaro
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Construction and analysis of fixed-income volatility indices 2014
Universidad de Castilla-La Mancha
López García, Raquel
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Contrastación de estrategias de inmunización unifactoriales en el mercado español de deuda pública 2007
Universidad de Castilla-La Mancha
González Pérez, María de la O
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Riesgo de interés e inflación en el mercado bursatil español 2006
Universidad de Castilla-La Mancha
Jareño Cebrián, Francisco
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Contenido informativo de la estructura temporal de los tipos de interés 2002
Universidad de Murcia
MARTÍNEZ SERNA, M. ISABEL
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La gestión del riesgo de interés de activos de renta fija sujetos al riesgo de insolvencia 2001
Universidad de Castilla-La Mancha
ESCRIBANO SOTOS, FRANCISCO
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Evaluación de modelos var alternativos. Propuesta de un modelo para carteras de renta fija 2001
Universidad de Castilla-La Mancha
GENTO MARHUENDA, PEDRO
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Influencia del riesgo de interés sobre el mercado de renta variable 1999
Universitat de València
FERRER LAPEÑA, ROMAN
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Estructura temporal de los tipos de interés e inmunización financiera en el mercado español 1998
Universitat de València
NAVE PINEDA, JUAN MIGUEL
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Estrategies de cobertura del risc de tipus d'interes en les carteres de renda fixa 1997
Universitat de València
TORRÓ ENGUIX, HIPÒLIT
Tribunales de tesis (60)
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Secretario del tribunal
Machine and deep learning applications for improving the measurement of key indicators for financial institutions: stock market volatility and general insurance reserving risk 2022Universidad de Alcalá
Pérez Ramos, Eduardo
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Vocal del tribunal
Tres ensayos sobre los efectos de la información contenida en los cambios de rating crediticio en los mercados financieros. (Three essays on the informational effects of credit rating changes on financial markets) 2020Universidad Complutense de Madrid
Ferreras Labra, Rodrigo
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Presidente del tribunal
El modelo malogrado de las cajas de ahorro entre 1992 y 2010 2019Universidad de Alcalá
Sanjurjo Trigueros, Javier Carlos
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Presidente del tribunal
Análisis y valoración de la derogación de las cláusulas suelo y techo en los préstamos hipotecarios: consecuencias para las entidades bancarias 2018Universidad de Almería
PINO ALVAREZ, MARIA DE LOS ANGELES DEL
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Vocal del tribunal
Credit default swaps: a relevant researchers tool and global risk proxy 2018Universidad Pontificia Comillas
Martín Bujack, Karin Alejandra Irene
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Vocal del tribunal
Estudio sobre la eficacia de las fusiones bancarias medida a través de la rentabilidad de la sociedad resultante, en el sistema financiero español en el periodo 1987-2013 2017Universidad Pontificia Comillas
Saez Alonso-Muñumer, Alfonso
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Presidente del tribunal
Análisis y evaluación de hipótesis implícitas en la construcción de tablas de mortalidad 2017Universitat de València
Lledó Benito, Josep
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Presidente del tribunal
Three essays on financial markets 2016Universidad Carlos III de Madrid
BLANCO SANCHEZ, IVAN
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Presidente del tribunal
Liquidity in debt markets. 2016Universidad de Castilla-La Mancha
Escribano López, Ana María
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Presidente del tribunal
Proyección de tablas de mortalidad dinámicas y análisis actuarial del riesgo de longevidad 2016Universidad Carlos III de Madrid
Benchimol, Andres Gustavo
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Presidente del tribunal
Hedge Funds: Inferencia del riesgo en un escenario real de estrés severo 2016Universitat de Barcelona
Martínez Buixeda, Raul
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Vocal del tribunal
Análisis de la inversión socialmente responsable en los mercados bursátiles europeos 2016Universidad de Extremadura
Pereira Da Guia Arraiano, Irene
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Presidente del tribunal
Three essays on the Euro-Zone sovereign debt 2015Universidad Carlos III de Madrid
Peng, Yao
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Presidente del tribunal
El papel de la liquidez en la valoración de activos financieros: el caso portugués 2015Universidad de Extremadura
Valente de Oliveira, Célia Patrício
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Presidente del tribunal
Three essays on actuarial social security theory 2015Universitat de València
Ventura, Manuel
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Presidente del tribunal
La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) como fuente generadora de datos para el estudio del sistema de pensiones 2015Universitat de València
Pérez-Salamero González, Juan Manuel
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Presidente del tribunal
Distribuciones de probabilidad alternativas para la gestión de riesgo en mercados financieros 2015Universitat de València
Jiménez Moscoso, José Alfredo
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Vocal del tribunal
Valoración de activos financieros por entropía máxima con programación lineal 2015Universidad Complutense de Madrid
PERAITA EZCURRA, OLIVIA
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Presidente del tribunal
Flujos de capital en la nueva economía (1990-2007). El papel de las economías emergentes 2013Universidad de Alcalá
MALDONADO GARCÍA-PERTIERRA, LUIS
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Presidente del tribunal
Continuous time kalman filter models for the valuation of commodity futures and options 2013Universidad de Castilla-La Mancha
GARCÍA MIRANTES, ANDRÉS
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Vocal del tribunal
Análisis económico-financiero y sociosanitario de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia durante el periodo 2007-2011 2013Universidad de Castilla-La Mancha
POZO RUBIO, RAUL DEL
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Presidente del tribunal
Aportaciones a la estimación, predicción y contenido informativo de la estructura temporal de tipos de interés 2012Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Fernández Pérez, Adrián
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Vocal del tribunal
Dinámica de la superficie de volatilidad implícita. Teoría y evidencia empírica 2011Universidad de Alcalá
MARABEL ROMO, JACINTO
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Vocal del tribunal
Impact of interest rate changes on the distrubution of spanish bank stocks returns 2010Universitat de València
Ballester, Laura
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Presidente del tribunal
Commodity models. An step forw ard. 2009Universidad de Castilla-La Mancha
Poblacion García, Francisco Javier
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Vocal del tribunal
Análisis de los modelos consistentes con la estructura temporal de los tipos de interés 2009Universidad de Castilla-La Mancha
TOLENTINO GARCÍA-ABADILLO, MARTA
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Vocal del tribunal
Essays on stock market fluctuations and the business cycle 2009Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
LONDOÑO YARCE, JUAN MIGUEL
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Vocal del tribunal
Market Indices: Bases, Biases and Beyond 2009Universitat de Barcelona
Andreu Corbatón, Jordi
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Vocal del tribunal
Una aportación al análisis de solvencia: la teoría del valor extremo 2007Universidad de Alcalá
García Pérez, Almudena
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Secretario del tribunal
Volatility in financial markets: asymmetries, spillovers and trading rules 2007Universitat de València
CHULIA SOLER, HELENA
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Vocal del tribunal
Teorema fundamental de valoración de activos: extensiones teóricas y aplicaciones empíricas 2007Universidad Carlos III de Madrid
Downarowicz, Anna
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Vocal del tribunal
Credit risk modeling using actuarial methods 2007Universitat de Barcelona
CARRERAS PIJUAN, MARC
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Presidente del tribunal
Estructura de capital de la empresa y contratos de financiación óptimos en un contexto de asimetría de información y riesgo moral 2006Universidad Carlos III de Madrid
Ropero Moriones, Eva
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Secretario del tribunal
Three papers on geographical distribution of firms' real activity and structures in stock returns 2005Universitat de les Illes Balears
Pascual Fuster, Bartolomé
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Vocal del tribunal
Teoría de valores extremos y valor en riesgo: una metodología de cálculo. El caso de la deuda pública española 2005Universidad de Murcia
de Luca Martínez, José Alberto
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Vocal del tribunal
Formación de la estructura temporal de los tipos de interés en el mercado español 2003Universitat de les Illes Balears
MASSOT PERELLÓ, M. MAGDALENA
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Vocal del tribunal
Essays on portfolio management and performance measures 2003Universidad de Alcalá
MORENO MUÑOZ, JESUS DAVID
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Vocal del tribunal
Raíces unitarias, cointegración y cotendencias no lineales: Un análisis de la relación entre el tipo ?de interés y la inflación en Europa. 2002Universitat de València
Badillo Amador, Rosa
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Vocal del tribunal
La concentración del sector bancario español (1988-1992): Un estudio dinámico 2001UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia
Contreras Melgares, Pedro Luis
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Vocal del tribunal
Modelos empíricos multifactoriales para la inmunización financiera y la gestión del riesgo de interés 2001Universidad de Murcia
SOTO PACHECO GLORIA M.
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Vocal del tribunal
La estructura temporal de las tasas de interés en Chile 2001Universitat de Barcelona
ZÚÑIGA JARA, SERGIO
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Vocal del tribunal
La estructura temporal del mercado de swaps de tipos de interés 2000Universidad Complutense de Madrid
ABAD ROMERO, MARIA DEL PILAR
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Vocal del tribunal
Modelos no paramétricos en problemas de clasificación financiera 2000Universitat de València
PUERTAS MEDINA, ROSA M.
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Secretario del tribunal
Ensayos sobre econometría no lineal aplicada 1999Universitat de València
BELAIRE FRANCH, JORGE
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Secretario del tribunal
Estimación de la estructura temporal de tipos de interés: Propuestas alternativas 1998Universidad de La Laguna
Morini Marrero, Sandra
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Secretario del tribunal
Nuevas técnicas de estadística espacial para la economía. Modelización del precio de la vivienda libre en la ciudad de Albacete 1998Universidad de Castilla-La Mancha
GAMEZ MARTINEZ, MATIAS
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Vocal del tribunal
Procesos estocásticos en tiempo continuo y aplicaciones a los activos financieros derivados 1998Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante
León Valle, Angel
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Secretario del tribunal
El mercado español de deuda pública. Estructura y formación de precios 1997Universitat de València
RICO BELDA M. PAZ
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Vocal del tribunal
Una teoría de inmunización de carteras de bonos 1997Universidad Carlos III de Madrid
Ibáñez Rodríguez, Alfredo
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Vocal del tribunal
Evaluación y demanda de los fondos de inversión 1997Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
MARTINEZ SEDANO, MIGUEL ANGEL
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Vocal del tribunal
La valoración por arbitraje de las opciones financieras. Teoría y aplicaciones 1997Universitat de València
LUCIA LOPEZ JULIO JESUS
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Secretario del tribunal
Determinación del riesgo de tipo de interés en el mercado español una propuesta práctica 1996Universidad Autónoma de Madrid
Leber, Marco
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Vocal del tribunal
Algunas aportaciones actuariales para la congruencia de los fondos de pensiones ante expectativas por obligaciones del plan 1996Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
PEÑA ESTEBAN JOSEBA IÑAKI
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Vocal del tribunal
Estudio crítico de la modelización del valor de las opciones de compra. Aplicaciones 1996Universitat Rovira i Virgili
LLERENA GARRES, FRANCESC
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Vocal del tribunal
Modelitzacio de les operacions actuarials complementaries: consideracio de les causes de sortida multiple i la seva valoracio 1993Universitat de Barcelona
TOMAS PEREZ, CRISTINA
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Vocal del tribunal
Les lleis de mortalitat: un ajust parametric per a Catalunya i Espanya 1993Universitat de Barcelona
RUE MONNE, MONTSERRAT
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Vocal del tribunal
Hacia una teoría general del arbitraje 1993Universitat de Barcelona
MARTI PIDELASERRA, JORDI
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Secretario del tribunal
Génesis y desarrollo de los modelos analíticos de valoración de opciones sobre instrumentos financieros 1992Universitat de les Illes Balears
LOZANO ARNICA, GONZALO
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Vocal del tribunal
Hacia una teoría de carteras desde el punto de vista de la revisión 1992Universitat de Barcelona
Preixens, Teresa
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Secretario del tribunal
El riesgo de variación de precios: alternativas de protección 1991Universitat de València
FERNANDEZ IZQUIERDO M. ANGELES