Eliseo
Navarro Arribas
Catedrático/a de Universidad
Publications (70) Publications de Eliseo Navarro Arribas
2024
-
A simplified model for measuring longevity risk for life insurance products
Financial Innovation, Vol. 10, Núm. 1
2023
-
Impact of COVID-19 on Spanish mortality rates in 2020 by age and sex
Journal of public health (Oxford, England), Vol. 45, Núm. 3, pp. 577-583
-
Impacte de la COVID-19 i de les mesures per combatre-la en les taxes de mortalitat de la població de les Illes Balears. Noves evidències 2020-2021
Anuari de l'envelliment: Illes Balears, Año 2023, pp. 64-84
-
Productos financieros que te protegen de la inflación y te anticipan su evolución
Actuarios, Núm. 52, pp. 36-39
-
Proposal for calculating regulatory capital requirements for reverse mortgages
Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 88
2022
-
Impacte de la COVID-19 i de les mesures per combatre-la en les taxes de mortalitat de la població de les Illes Balears
Anuari de l'envelliment: Illes Balears, Año 2022, pp. 20-45
-
Impacto del COVID-19 y las medidas antipandemia sobre las tasas de mortalidad de la población española en 2020
Actuarios, Núm. 50, pp. 53-57
-
Tasas de mortalidad de la población española en 2020: efectos de la pandemia por COVID-19 y de las medidas para contenerla
Indice: Revista de Estadística y Sociedad, Núm. 86, pp. 36-39
-
Yield curve data choice and potential moral hazard: An empirical exercise on pricing callable bonds
International Journal of Finance and Economics, Vol. 27, Núm. 2, pp. 2124-2145
2021
-
Estimating regulatory capital requirements for reverse mortgages. An international comparison
International Review of Economics and Finance, Vol. 74, pp. 239-252
2020
-
A comparison of forecasting mortality models using resampling methods
Mathematics, Vol. 8, Núm. 9
-
Constructing dynamic life tables with a single-factor model
Decisions in Economics and Finance, Vol. 43, Núm. 2, pp. 787-825
-
Reverse mortgage risks. Time evolution of VAR in lump-sum solutions
Mathematics, Vol. 8, Núm. 11, pp. 1-17
-
Yield curves from different bond data sets
Review of Derivatives Research, Vol. 23, Núm. 2, pp. 191-226
2019
-
Constructing dynamic life tables with a single factor model
Documentos de Trabajo (IAES, Instituto Universitario de Análisis Económico y Social)
-
Matemáticas de las operaciones financieras
, 2019
-
Una alternativa per al finançament de les necessitats de les persones grans: la hipoteca inversa
Anuari de l'envelliment: Illes Balears, Año 2019, pp. 71-84
-
Zero-coupon interest rates: Evaluating three alternative datasets
Economic Research-Ekonomska Istrazivanja , Vol. 32, Núm. 1, pp. 3987-4014
2018
-
A single factor model for constructing dynamic life tables
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018
-
Estimating regulatory capital requirements for reverse mortgages: An international comparison
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018